NO.1 Which of the following are conclusions that could be drawn from the shape of the statistical
distribution of losses that a bank might incur over a future time period?
I. In most years a bank would look more profitable than it will be on average.
II. Most of the time a sufficiently well capitalized bank will appear over-capitalized.
III. Bad years do not come along very often, but when they do they lead to enormous losses.
A. I, II
B. I, III
C. II, III
D. I, II, III
Answer: D
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NO.2 A risk associate is trying to determine the required risk-adjusted rate of return on a stock using
the Capital Asset Pricing Model. Which of the following equations should she use to calculate the
required return?
A. Required return = risk-free return + beta x market risk
B. Required return = (1-risk free return) + beta x market risk
C. Required return = risk-free return + beta x (1 - market risk)
D. Required return = risk-free return + 1/beta x market risk
Answer: A
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NO.3 What is generally true of the relationship between a bond's yield and it's time to maturity when
the yield curve is upward sloping?
A. The longer the time to maturity of the bond, the lower its yield.
B. The longer the time to maturity of the bond, the higher its yield.
C. The shorter the time to maturity of the bond, the higher its yield.
D. There is no relationship between the two
Answer: B
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NO.4 A financial analyst is trying to distinguish credit risk from market risk. A $100 loan
collateralized with $200 in stock has limited ___, but an uncollateralized obligation issued by a large
bank to pay an amount linked to the long-term performance of the Nikkei 225 Index that measures
the performance of the leading Japanese stocks on the Tokyo Stock Exchange likely has more ___
than ___.
A. Legal risk; market risk; credit risk
B. Market risk; market risk; credit risk
C. Market risk; credit risk; market risk
D. Credit risk, legal risk; market risk
Answer: B
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NO.5 Which one of the four following non-statistical risk measures are typically not used to quantify
market risk?
A. Option sensitivities
B. Net closed positions
C. Convexity
D. Basis point values
Answer: B
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NO.6 Which one of the following four variables of the Black-Scholes model is typically NOT known at
a point in time?
A. The underlying relevant exchange rates
B. The underlying interest rates
C. The future volatility of the exchange rates
D. The time to maturity
Answer: C
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NO.7 Which one of the following changes would typically increase the price of a fixed income
instrument, such as a bond?
A. Decrease in inflation rates in a country.
B. Increase in time to maturity.
C. Increase in risk premium.
D. Increase in demand for goods and services.
Answer: A
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NO.8 How could a bank's hedging activities with futures contracts expose it to liquidity risk?
A. The futures hedge may not work due to the widening of basis which could result in a loss for the
bank.
B. Prices may move such that a loss results on the hedge.
C. Since futures require margins which are settled every day, the bank could find itself scrambling for
funds.
D. The bank could get exposed to liquidity risk since futures trade on an exchange.
Answer: C
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試験番号：ICBRR 前提条件試験科目：「International Certificate in Banking Risk and Regulation (ICBRR)」
最近更新時間：2015-04-28
問題と解答：342
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